Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên, được gọi là StochRSI, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng để xác định xem một tài sản đang ở tình trạng mua quá mức hay bán quá mức và cũng được dùng để xác định tình hình thị trường hiện tại. Đúng như tên gọi, StochRSI là một dẫn xuất của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiêu chuẩn và do đó được coi là chỉ số đo lường chỉ số. Nó là một bộ dao động dao động trên và dưới đường trung tâm.

StochRSI ban đầu được mô tả trong cuốn sách xuất bản năm 1994 có tựa đề Nhà giao dịch kỹ thuật mới do Stanley Kroll và Tushar Chande viết. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch chứng khoán nhưng cũng hoạt động trong các môi trường giao dịch khác như thị trường Forex và tiền điện tử.

StochRSI hoạt động như thế nào?

Tạo StochRSI từ RSI tiêu chuẩn bằng cách áp dụng công thức tạo bộ dao động ngẫu nhiên. Kết quả là một đánh giá bằng số duy nhất dao động lên xuống theo thang điểm 0-1 xung quanh đường trung tâm (0,5). Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi của StochRSI sẽ nhân kết quả với 100, do đó giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1. Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong vòng 3 ngày và xu hướng StochRSI thường được gọi là đường tín hiệu để giảm rủi ro giao dịch tín hiệu sai.

Công thức Chỉ số dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn phụ thuộc vào giá đóng cửa của tài sản cũng như mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức để tính StochRSI, nó sử dụng trực tiếp dữ liệu RSI (không tính đến giá).

Stoch RSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Giống như RSI tiêu chuẩn, StochRSI sử dụng The khoảng thời gian phổ biến nhất là 14. 14 giai đoạn liên quan đến tính toán StochRSI dựa trên khung thời gian biểu đồ. Do đó, biểu đồ hàng ngày sẽ hiển thị 14 ngày qua (biểu đồ K-line) và biểu đồ hàng giờ sẽ hiển thị StochRSI được tạo trong 14 giờ qua.

Các khoảng thời gian có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí vài phút và cách sử dụng chúng khác nhau tùy theo từng nhà giao dịch (dựa trên tình hình và chiến lược của họ). Số lượng kỳ cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Đặt giá trị khoảng thời gian thành 20 là lựa chọn rất phổ biến cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập ở trên, một số mẫu biểu đồ StochRSI chỉ định các giá trị phạm vi từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trong các biểu đồ này, đường trung tâm là 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ được biểu thị bằng 80, trong khi tín hiệu quá bán sẽ được biểu thị bằng 20 thay vì 0,2. Các biểu đồ có cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác nhau nhưng cách giải thích thực tế về các nguyên tắc về cơ bản là giống nhau.

Làm cách nào để sử dụng StochRSI?

Nếu chỉ số StochRSI xuất hiện gần giới hạn trên và dưới của phạm vi của nó thì tầm quan trọng tại thời điểm này là đáng kể nhất. Do đó, công dụng chính của chỉ báo này là xác định các điểm mua và bán tiềm năng cũng như sự đảo chiều về giá. Do đó, giá trị 0,2 trở xuống sẽ chỉ ra rằng tài sản có thể bị bán quá mức, trong khi giá trị từ 0,8 trở lên sẽ cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức.

Ngoài ra, các giá trị gần đường trung tâm hơn cũng có thể cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò là đường hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển ổn định trên 0,5, đặc biệt khi giá trị tiến tới 0,8, điều đó có thể cho thấy rằng nó tiếp tục tăng hoặc đang có xu hướng đi lên. Tương tự như vậy, khi giá trị luôn ở dưới 0,5 và tiến tới 0,2, nó cho thấy sự suy giảm hoặc xu hướng giảm.

StochRSI và RSI

StochRSI và RSI đều là các chỉ số dao động dải giúp các nhà giao dịch thành công dễ dàng hơn để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng, cũng như các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Nói một cách đơn giản, RSI tiêu chuẩn là một chỉ số theo dõi giá tài sản và xu hướng dựa trên khung thời gian (khoảng thời gian) đã đặt.

Tuy nhiên, so với Stochastic RSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo có sự thay đổi tương đối ít và chỉ tạo ra một số lượng nhỏ tín hiệu giao dịch. Chỉ số RSI tiêu chuẩn có thể được tạo thành chỉ số StochRSI nhạy cảm hơn thông qua công thức chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra sẽ lớn hơn, mang đến cho nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường cũng như các điểm mua bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo tương đối không ổn định, điều này cũng khiến nó trở thành một công cụ TA nhạy cảm hơn và có thể cung cấp cho nhà giao dịch nhiều tín hiệu giao dịch hơn. Nhưng nó cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra khá nhiều tiếng ồn (tín hiệu sai). Như đã đề cập ở trên, sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là cách phổ biến để giảm các tín hiệu và rủi ro sai lệch này và trong hầu hết các trường hợp, SMA 3 ngày đã được sử dụng làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.

Suy nghĩ tóm tắt

Vì StochRSI nhanh hơn và nhạy cảm hơn với xu hướng thị trường nên chỉ báo này có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư trong cả ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu giao dịch hơn cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn, vì vậy StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể hỗ trợ nhà giao dịch xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường tiền điện tử dễ biến động hơn thị trường tiền tệ truyền thống và do đó có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch sai hơn.