Phân tích kỹ thuật (TA) không phải là một khái niệm mới trong thế giới giao dịch và đầu tư. Từ danh mục đầu tư truyền thống đến tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng chỉ báo TA phục vụ một mục tiêu đơn giản: sử dụng dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định thông minh hơn và nhận được kết quả tốt hơn. Khi thị trường trở nên phức tạp hơn, hàng trăm loại chỉ báo TA khác nhau đã xuất hiện trong vài thập kỷ qua, rất ít trong số đó có thể đạt được mức độ phổ biến và nhất quán như Đường Trung bình Động (MA).

Mặc dù có nhiều loại đường trung bình động khác nhau nhưng mục tiêu cơ bản của chúng là tạo ra một chỉ báo xu hướng dễ nhận biết bằng cách làm phẳng biểu đồ, từ đó làm tăng tính rõ ràng của biểu đồ giao dịch. Bởi vì các đường trung bình động này dựa vào dữ liệu trong quá khứ nên chúng được coi là chỉ báo trễ hoặc theo xu hướng. Tuy nhiên, các chỉ báo trung bình động này có thể loại bỏ nhiễu một cách hiệu quả và giúp xác định hướng thị trường.

Các loại đường trung bình động khác nhau

Các loại đường trung bình động khác nhau Không chỉ phù hợp cho giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có nhiều loại nhưng MA thường được chia thành hai loại chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và kết quả dự kiến, nhà giao dịch có thể chọn chỉ báo nào có nhiều khả năng mang lại lợi ích nhất cho thiết lập của họ.

Trung bình động đơn giản

SMA lấy dữ liệu trong khoảng thời gian đã đặt, Điều này mang lại giá trung bình của tài sản của nó. Sự khác biệt giữa SMA và giá trung bình cơ bản là ở chỗ với SMA, khi một tập dữ liệu mới được nhập vào, tập dữ liệu trước đó sẽ bị bỏ qua. Vì vậy, nếu bạn tính trung bình động đơn giản dựa trên dữ liệu của 10 ngày, toàn bộ tập dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục và chỉ bao gồm 10 ngày gần đây nhất.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kể dữ liệu được nhập vào hệ thống vào thời điểm nào, nó đều được coi là có trọng số như nhau trong SMA. Các nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới phù hợp hơn (với điều kiện thị trường) thường nói rằng tỷ trọng ngang bằng của SMA sẽ gây bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Do đó, đường trung bình động hàm mũ (EMA) được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

Trung bình trượt theo cấp số nhân

EMA tương tự như SMA ở chỗ chúng dựa trên quá khứ Phân tích kỹ thuật được cung cấp về biến động giá. Tuy nhiên, phương trình phức tạp hơn vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các giá đầu vào gần đây. Mặc dù cả hai đường trung bình đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động và đảo chiều giá đột ngột.

Bởi vì EMA có nhiều khả năng dự đoán sự đảo chiều giá nhanh hơn SMA nên chúng thường đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Điều cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư là chọn loại đường trung bình động dựa trên chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình và điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

Cách sử dụng đường trung bình động

Vì các MA sử dụng giá trong quá khứ thay vì giá hiện tại nên chúng có khoảng thời gian trễ nhất định . Khoảng thời gian của tập dữ liệu (được sử dụng) càng lớn thì thời gian trễ càng lớn. Ví dụ: phân tích đường trung bình động trong 100 ngày qua sẽ phản hồi thông tin mới chậm hơn so với việc chỉ xem xét MA trong 10 ngày qua. Điều này đơn giản là vì dữ liệu mới có ít tác động đến các tập dữ liệu lớn hơn so với các tập dữ liệu nhỏ hơn.

Tùy thuộc vào cài đặt chiến lược giao dịch khác nhau, cả hai đều có thể có lợi. Các tập dữ liệu lớn hơn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng thay đổi dựa trên một hoặc hai biến động lớn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích các tập dữ liệu nhỏ hơn có xu hướng giao dịch ngẫu nhiên hơn.

Trong thị trường truyền thống, các đường MA 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Các nhà giao dịch chứng khoán rất chú ý đến các đường MA 50 ngày và 200 ngày, và bất kỳ đột phá nào ở trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng xảy ra sau một điểm giao nhau. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch tiền điện tử, nhưng do thị trường biến động 24/7 nên cài đặt MA và chiến lược giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch.

Tín hiệu chéo

Nói một cách trực quan, đường MA tăng biểu thị một xu hướng tăng, một đường giảm MA MA cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào đường trung bình động không phải là một chỉ báo thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ. Do đó, tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm luôn được sử dụng với các đường MA.

Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi hai đường MA khác nhau giao nhau trên biểu đồ. Khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn, sự giao nhau trong xu hướng tăng (còn gọi là điểm giao cắt vàng) xảy ra, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm (hoặc giao cắt chết) xảy ra khi đường MA ngắn hạn nằm dưới đường trung bình động dài hạn, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm.

Các yếu tố khác cần được xem xét

Các ví dụ cho đến nay đều dựa trên The đơn vị là ngày, nhưng điều này không cần thiết khi phân tích MA. Những người giao dịch trong ngày có thể quan tâm đến việc giá của một tài sản đã thay đổi như thế nào trong hai hoặc ba giờ qua, thay vì hai hoặc ba tháng. Các đơn vị thời gian khác nhau có thể được sử dụng trong phương trình tính đường trung bình động và miễn là các khung thời gian này phù hợp với chiến lược giao dịch thì dữ liệu (kết quả) sẽ hữu ích.

Nhược điểm lớn của MA là thời gian trễ. Vì MA là một chỉ báo trễ có tính đến hành động giá trước đó nên tín hiệu thường đến quá muộn. Ví dụ: sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể báo hiệu việc mua, nhưng nó chỉ xảy ra sau khi giá tăng đáng kể. Điều này có nghĩa là ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể bị mất trong khoảng thời gian giữa lúc giá tăng và tín hiệu giao nhau. Hoặc tệ hơn, tín hiệu giao cắt vàng sai có thể khiến nhà giao dịch mua ở mức tương đối cao trước khi giá giảm (những tín hiệu mua sai này thường được gọi là bẫy tăng giá).

Trung bình trượt là một chỉ báo TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất. Nó phân tích xu hướng thị trường theo cách dựa trên dữ liệu và có những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất thị trường. Nhưng điều cần nhớ là không nên sử dụng MA và tín hiệu chéo một mình và việc kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau có thể tránh được tín hiệu sai và sẽ an toàn hơn.