Chỉ báo Dải Bollinger là gì?

Chỉ báo Dải Bollinger (BB) được nhà phân tích và giao dịch tài chính John Bollinger tạo ra vào đầu những năm 1980. Chỉ báo Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (TA) như một công cụ (phân tích tài chính), về cơ bản nó là một chỉ báo dao động cho biết những biến động cao và thấp trên thị trường cũng như các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Nguyên tắc chính của chỉ báo Dải bollinger là nhấn mạnh mức giá dao động xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể hơn, chỉ báo bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa (còn gọi là dải giữa). Hai dải đi ngang phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng (di chuyển ra khỏi đường giữa) khi độ biến động cao và co lại (di chuyển về phía đường giữa) khi độ biến động thấp.

Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn đặt đường ở giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi các dải trên và dải dưới dựa trên sự biến động của thị trường so với SMA (được gọi là SMA) là phép tính độ lệch chuẩn). Cấu hình tiêu chuẩn của chỉ báo Dải bollinger như sau:

• Đường giữa = đường trung bình động 20 ngày (SMA)

• Đường trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

• Đường dưới = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Dải Bollinger tiêu chuẩn có chu kỳ 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ dao động giữa hai dải này, nhưng quy mô thiết lập cũng có thể được điều chỉnh dựa trên các nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.

Làm cách nào để sử dụng chỉ báo Dải bollinger trong giao dịch?

Mặc dù các chỉ báo Dải bollinger được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính truyền thống nhưng chúng cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống giao dịch tiền điện tử. Có nhiều cách khác nhau để sử dụng và phân tích chỉ báo Dải bollinger, nhưng không nên coi Dải bollinger như một công cụ độc lập hoặc như một chỉ báo cho thấy cơ hội mua/bán. Thay vào đó, Dải Bollinger nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

Với suy nghĩ này, chúng ta hãy suy nghĩ về cách người ta có thể diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.

Nếu giá nằm trên đường trung bình động và phía trên Dải Bollinger Bands, có thể an toàn khi cho rằng thị trường đang bị mở rộng quá mức (mua quá mức) tại thời điểm này. Mặt khác, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, điều đó có thể cho thấy mức độ căng thẳng đáng kể.

Ngược lại, nếu giá của một số tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần thì thị trường có thể bị bán quá mức hoặc đã đạt đến mức hỗ trợ mạnh.

Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger (và các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của mình và tương tự, họ cũng có thể nhắm mục tiêu các điều kiện mua quá mức trên thị trường. hiểu biết về các điều kiện bán quá mức.

Ngoài ra, việc mở rộng và thu hẹp chỉ báo Dải bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán các thời điểm dao động giá cao và thấp. Dải sẽ di chuyển ra khỏi đường giữa (mở rộng) khi giá tài sản biến động dữ dội hoặc di chuyển về phía đường giữa (hợp đồng) khi biến động giá yếu đi.

Do đó, chỉ báo Dải bollinger phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một công cụ để phân tích biến động của thị trường và cố gắng dự đoán xu hướng sắp tới. Một số nhà giao dịch tin rằng khi một biên độ mở rộng quá mức, thị trường hiện tại có thể đang củng cố hoặc sắp đảo chiều xu hướng. Tương tự như vậy, khi biên độ quá hẹp, các nhà giao dịch tin rằng thị trường sẽ biến động mạnh.

Khi giá thị trường đi ngang, Dải Bollinger có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn), độ biến động thấp và mức độ sai lệch nhỏ đi trước những biến động bùng nổ lớn, có thể xảy ra khi độ biến động tăng lên.

Chỉ báo Dải Bollinger so với Kênh Keltner

VS dựa trên SMA và độ lệch chuẩn Không giống như Timberline, phiên bản hiện đại của chỉ báo Kênh Keltner (KC) sử dụng Chỉ số phạm vi trung bình (ATR) để đặt độ rộng kênh ở trên và dưới đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA). Do đó, công thức cho Kênh Keltner gần như thế này:

• Đường giữa = Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA )

• Đường trên = EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x 2)

• Đường dưới = EMA 20 ngày - (ATR 10 ngày x 2)

Thông thường, Kênh Keltner sẽ thể hiện các dải chặt chẽ hơn Dải Bollinger. Do đó, nó có lẽ phù hợp hơn Dải Bollinger để chỉ ra sự đảo ngược xu hướng và điều kiện thị trường quá mua/quá bán một cách rõ ràng và rõ ràng hơn. Ngoài ra, chỉ báo Kênh Keltner thường cung cấp tín hiệu mua/bán quá mức sớm hơn Dải Bollinger.

Mặt khác, Dải Bollinger là sự thể hiện tốt hơn về sự biến động của thị trường vì chúng mở rộng và thu hẹp với những chuyển động lớn hơn và rõ ràng hơn so với Kênh Keltner. Hơn nữa, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo Dải bollinger ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó (dải trên và dải dưới) khó vượt qua.

Dải Bollinger phổ biến hơn Kênh Keltner. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo đều tốt - đặc biệt đối với các thiết lập giao dịch ngắn hạn - và cả hai cũng có thể được sử dụng kết hợp để cung cấp các tín hiệu (thị trường) đáng tin cậy hơn.